急！面板数据Pooled Model， 系数能通过显著性检验，但adjusted R平方很小，怎么办？

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急！面板数据Pooled Model， 系数能通过显著性检验，所要考察的变量p值基本都在0.05以下，有的还在0.01以下，但adjusted R平方很小，最高的也不超过0.07， 基本都是0.06，0.05，有的还更小，怎么办？这样的模型有说服力吗？求回复！非常感谢！

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关键词：adjusted adjust pooled model 面板数据 adjust adjusted 说服力 模型

个人感觉r方应该再大一些才好，或者楼主研究的课题其他人做过类似研究吗，是不是也是r方比较小，如果是的话，这个文献是不是比较权威可靠。如果别人的研究r方都还可以的话，那楼主就要考虑加减变量或者换模型试试了。

logitech504 发表于 2014-3-3 09:07
个人感觉r方应该再大一些才好，或者楼主研究的课题其他人做过类似研究吗，是不是也是r方比较小，如果是的话 ...

非常谢谢您的回复！！我做的研究没有别人做过，我是参考了一篇文章，但那篇文章的因变量和自变量都是0,1变量，所以他用的是probit模型，他的Probit模型产生的Pseudo R^2也基本都在0.05~0.08的范围，我对Probit模型的Pseudo R^2并不熟悉，因为我的因变量和自变量都是连续变量，所以我用panel data的pooled model, 我在网上搜了一下，说是Probit的Pseudo R^2类似于OLS的adjusted R^2， 但Pseudo R^2本身会比adjusted R^2小，所以，我就不知道是不是原论文的Pseudo R^2在0.05~0.08这个范围是可以接受的，而我的adjusted R^2在这个范围是不是太低了？

auirzxp 发表于 2014-3-3 09:11
说明你的模型对因变量的解释力度不强，但是这些自变量和因变量之间的关系还是显著的。

如果你的研究目的 ...

非常谢谢您的回复！！您提供的信息对我来说太重要了！没错，我研究的目的就是考察两个自变量对因变量是否有显著影响，因为我考察的因变量肯定是由很多很多的因素影响的，我不可能全部包括进来，我也不关心它由什么决定的，我只关心我选择的自变量是否对它有显著影响。

您所说的加入别的控制变量，是不是我尽可能地找些别的变量，这些变量显著不显著不重要，但他们的作用是尽可能将模型的R2提高，而且与此同时我选择的这两个自变量仍然显著

auirzxp 发表于 2014-3-3 09:48
是。你可以找一些对因变量有影响的变量作为控制变量，这样有2个作用，一个是可以提高R2，另外一个是可以让 ...

非常感谢您的回复！！我按照您说的，加了几个变量，试了一下，遇到了以下的问题，我原本关注A和B两个自变量，现在试着加入C、D、E，加入C后，A和B仍显著；加入C和D后，A仍显著，B变得不显著了；加入C和E后，A和B都显著，将C、D、E全部加入后，只有A显著，B不显著，这时R^2从原先模型中只有A和B的0.05，提高到了0.35，也就是说A从始至终都是显著的，但B却随着模型的变化时而显著，时而不显著，我想向您请教的是，我该怎样解释B这个变量呢，关于B， 我能得出怎样的结论呢? 非常感谢！

auirzxp 发表于 2014-3-3 12:56
首先我不知道您是学经济学的还是管理学的。
我是学管理的，对于经济学的常用处理方式，我不是很了解。我只 ...

非常谢谢您的回复！我把您的回复认认真真的读了两遍，大概明白了！如果还有不明白的，再向您请教，希望不会占用您太多的时间，再次感谢！！！

相关系数的平方而已