[求助]GARCH模型问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

        如果想用GARCH模型回归，是不是一般分两步，1）对均值方程做回归，得到残差；2）对残差进行检验，如存在条件异方差，对残差方程做回归，得到结果。

        如果是这样的话，无论存在条件异方差与否，回归的均值方程是不是应该是一样的啊。

       我看高铁梅书上的例6.1，为什么系数不一样呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

先要假设你残差的分布  一般我们用的都是Gaussian分布！ 他有点类似于正太分布 但是又不完全是正太分布！ 所以假设不同 结论不同！

恩~恍然大悟~