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雷达卡
数据结构如下：比如两只股票，代码分别为2和6（实际情况更多），分别是从2001-2006年的数据，现在我对数据按照A=a+bB进行回归，并分别将回归系数a和b保存到新变量中。假如代码为2的股票回归系数a和b分别为0.1和0.2，代码为6的股票分别为0.3和0.4；
stkcd A B year
2 -0.01321 0.0649455 2001
2 -0.17586 0.1972809 2002
2 -0.15283 0.3979636 2003
2 0.103938 -0.215786 2004
2 0.077891 0.100931 2005
2 -0.05099 -0.0849801 2006
6 0.080194 6.26E+08 2001
6 0.035823 -1.42E+08 2002
6 -0.06987 -5.34E+08 2003
6 0.041957 -4.57E+08 2004
6 -0.01533 -8.77E+07 2005
6 0.011217 -4.21E+08 2006
现在的问题是，我怎么把这些回归系数取出，生成新变量a和b，即将上述变成如下形式：
stkcd A B year a b
2 -0.01321 0.0649455 2001 0.1 0.2
2 -0.17586 0.1972809 2002 0.1 0.2
2 -0.15283 0.3979636 2003 0.1 0.2
2 0.103938 -0.215786 2004 0.1 0.2
2 0.077891 0.100931 2005 0.1 0.2
2 -0.05099 -0.0849801 2006 0.1 0.2
6 0.080194 6.26E+08 2001 0.3 0.4
6 0.035823 -1.42E+08 2002 0.3 0.4
6 -0.06987 -5.34E+08 2003 0.3 0.4
6 0.041957 -4.57E+08 2004 0.3 0.4
6 -0.01533 -8.77E+07 2005 0.3 0.4
6 0.011217 -4.21E+08 2006 0.3 0.4
谢谢！
京公网安备 11010802022788号
