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bubble626 发表于 2014-3-5 15:35:47 |AI写论文

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沙发

zhu334334334 发表于 2014-3-10 21:22:38

針對您的兩個問題分別說明建模過程如下：
1.投資組合理論
目標函數為投資組合風險最小，以任

投組.xls (28 KB) 兩組投組權重相乘，再乘以其共變異數計算
限制式:
a.符合不同投組權重要求
b.投組權重加總為1
c.要求之最低報酬(您未設定，我假設為5%)
2.不在乎風險，只求報酬最大
目標函數為投組的期望報酬最大，以不同權重乘上其報酬率計算
限制式:
a.符合投組比例要求
b.投組權重和為1

以上計算存在"投組.xls"檔中，請參詳！