楼主: bubble626
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[金融] 各位帮帮忙,帮我算一下投资组合的最优解。。谢了 [推广有奖]

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bubble626 发表于 2014-3-5 15:35:47 |AI写论文

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关键词:投资组合 最优解 投资组合

沙发
zhu334334334 发表于 2014-3-10 21:22:38
針對您的兩個問題分別說明建模過程如下:
1.投資組合理論
目標函數為投資組合風險最小,以任 投組.xls (28 KB) 兩組投組權重相乘,再乘以其共變異數計算
限制式:
a.符合不同投組權重要求
b.投組權重加總為1
c.要求之最低報酬(您未設定,我假設為5%)
2.不在乎風險,只求報酬最大
目標函數為投組的期望報酬最大,以不同權重乘上其報酬率計算
限制式:
a.符合投組比例要求
b.投組權重和為1

以上計算存在"投組.xls"檔中,請參詳!

藤椅
zhu334334334 发表于 2014-3-10 21:32:03
不好意思,我上傳的xls檔的sheet1所計算之協方差矩陣錯了,但是另兩表上所用之協方差矩陣是正確,為免您搞錯,我再發一次!請參詳!

投組.xls

28 KB

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bubble626 发表于 2014-3-11 17:03:01
zhu334334334 发表于 2014-3-10 21:32
不好意思,我上傳的xls檔的sheet1所計算之協方差矩陣錯了,但是另兩表上所用之協方差矩陣是正確,為免您搞錯 ...
谢谢 太谢谢了

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