请问高手关于NeweyWest robust t test

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The Newey-West standard error correction is a commonly used heteroscedasticity and autocorrelation correction. The formula for the Newey-West covariance matrix estimator can be found in Greene (2000). The Newey-West estimator corresponds to the Bartlett kernel with bandwidth parameter L+1, where L is the maximum lag length.如题，现在做ols回归
1.如何判断该用robust  t test(NW t test)?
2.用的时候得选lags 这个一般怎么选呢？
谢谢！

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关键词：NeweyWest robust newey test bust standard matrix error where

当回归残差出现异方差或自相关时就可以用Newey-West矫正估计参数的标准误