楼主: alvlen
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[问答] 关于假设误差项服从GED的GARCH模型 [推广有奖]

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分别用了两组数据来拟合模型,第一组是股票的对数日收益率,第二组是第一组数据乘以100,两组数据拟合出来的模型除了常数项和残差相差一百倍,其他都没有变化。按理说两组数据的误差所服从的GED应该也差了100倍,但是GED PARAMETER那一行的第二个数,也就是标准差,却是一样的。(具体见下面的参数估计结果)

1.请问各位这个标准差是什么意思?
2.是不是Eviews在拟合模型的时候对数据作了标准化处理?可是标准化之后标准差不就是1么?

==================这是第一组数据的结果===================
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
AR(1)        -0.733648        0.120387        -6.094077        0.0000
MA(1)        0.724291        0.122872        5.894686        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        4.43E-06        1.31E-06        3.378567        0.0007
RESID(-1)^2        0.079941        0.008782        9.102977        0.0000
GARCH(-1)        0.916681        0.008863        103.4309        0.0000
                               
GED PARAMETER        1.394785        0.042327        32.95249        0.0000
====================================================

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-30 10:51:47 |只看作者 |坛友微信交流群
标准查不是指标准化数据后的误差吧,方差的正平方根是标准差,样本均值的标准差是标准误

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