分别用了两组数据来拟合模型,第一组是股票的对数日收益率,第二组是第一组数据乘以100,两组数据拟合出来的模型除了常数项和残差相差一百倍,其他都没有变化。按理说两组数据的误差所服从的GED应该也差了100倍,但是GED PARAMETER那一行的第二个数,也就是标准差,却是一样的。(具体见下面的参数估计结果)
1.请问各位这个标准差是什么意思?
2.是不是Eviews在拟合模型的时候对数据作了标准化处理?可是标准化之后标准差不就是1么?
==================这是第一组数据的结果===================
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
AR(1) -0.733648 0.120387 -6.094077 0.0000
MA(1) 0.724291 0.122872 5.894686 0.0000
Variance Equation
C 4.43E-06 1.31E-06 3.378567 0.0007
RESID(-1)^2 0.079941 0.008782 9.102977 0.0000
GARCH(-1) 0.916681 0.008863 103.4309 0.0000
GED PARAMETER 1.394785 0.042327 32.95249 0.0000
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