Stochastic Differential Equation中怎样求解估计参数的标准差？

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正在做Stochastic Differential Equation的参数估计，用Maximum Likelihood做出了四个参数的estimated value，求解怎样做这些estimater parameter 的standard error， parameter的standard error以前从来没做过，只做过AR(1)中的参数的standard error，但是无法套用，因为是Nonlinear的stochastic process。求解大神指点迷津，或者帮助小弟理解什么是estimated parameter的 standard
error。 感激不尽！

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关键词：Differential Stochastic Different Stochast equation 标准差 非线性随机微分方程 极大拟然 Matlab

把模型贴出来 具体模型不一样

地下爆菊 发表于 2014-3-5 22:28
把模型贴出来 具体模型不一样

drt = (a1rt + a2) dt + bsqrt(rt）dWt   这个是 CIR模型还有 O-U drt = (a1rt + a2) dt + bdWt

地下爆菊 发表于 2014-3-5 22:28
把模型贴出来 具体模型不一样

O-U 和CIR是我们用的基本模型，transfer以后的模型是4个变量，这两个模型是期中一个变量等于特殊值时候的模型，所以是三个变量a1,a2 b

http://www.sitmo.com/article/cal ... in-uhlenbeck-model/

很清楚了 慢慢看吧

地下爆菊 发表于 2014-3-5 22:40
http://www.sitmo.com/article/calibrating-the-ornstein-uhlenbeck-model/

这里边没有parameter的variance， 我想求得是我的estimated parameter的 variance。

enchanterwei 发表于 2014-3-5 22:46
这里边没有parameter的variance， 我想求得是我的estimated parameter的 variance。

如果是我，我就用贝叶斯方法（用WINBUGS软件），算出你要算的方差。

应该是估计参数标准