关于heckman两步法的选择方程的因变量

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我的问题是， 关于heckman两步法，选择模型的被解释变量应该是虚拟变量， 取0和1，用probit估计后求出reverse mills ratio带入第二阶段回归，可是我看stata命令的书，命令可以写成 heckman y x1 x2, select(z1 z2)twostep,书中解释说此时选择方程的被解释变量也是y，但y不是虚拟变量啊，这怎么解释，谢谢！

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关键词：heckman两步法 heckman 两步法 HEC 因变量 因变量 模型

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   heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should be coded as 0 or 1, with 0 indicating an observation not selected and 1 indicating a selected observation.  If depvar_s is not specified,observations for which depvar is not missing are assumed selected, and those for which depvar is missing are assumed not selected.
        

凌宇潇然 发表于 2014-3-9 10:23
heckman depvar , select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should b ...

明白了，多谢！

凌宇潇然 发表于 2014-3-9 10:23
heckman depvar , select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should b ...

明白了，多谢！

其实这时的y实际虽是二分的，实质后面有一个连续的潜变量

凌宇潇然 发表于 2014-3-9 10:23
heckman depvar , select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

If depvar_s is specified, it should b ...

你好，我在做面板数据的hecman两步估计，我想问一下，自变量能不能取虚拟变量呢，比如我的自变量有行业虚拟变量，比如说8个行业，要取7个变量。还是说面板数据做要用连续的变量呢，比如说用行业的二位代码，可是估计出来的系数表示什么呢，谢谢你