关于用Stata求门槛面板数据模型得门槛值，求大神

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楼主

fanfly 发表于 2014-3-8 13:09:12 |AI写论文

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我选取9个沿海港口城市，2000-2011年数据，一个因变量，5个自变量，请问样本的选取是不是太少了，尤其是截面变量只有9个，而且我按照'Stata面板门限操作及结果分析“中的步骤操作，我想以2000年avgdp为门槛变量，但是不知道在命令中怎么表达这个变量.
所以我就用year作为门槛变量，试了一下，但是结果很费解，我现在写论文，很急用，可是不知道怎么求门槛值，
这是我的操作步骤和结果：
. cd "D:\Stata12.0\ado\xtptm"
D:\Stata12.0\ado\xtptm
. *(8 variables, 108 observations pasted into data editor)

. save "D:\stata12.0\ado\xtptm\test32.dta", replace
file D:\stata12.0\ado\xtptm\test32.dta saved

. . encode pcity , gen(city)

. xtset city year
   panel variable:  city (strongly balanced)
      time variable:  year, 2000 to 2011
            delta:  1 unit

. xtptm  avgdp avinvest avfdi avfiscal human, rx(agg) thrvar(year) iters(1000) t
> rim(0.05) grid(100) regime(2)

================ Fundamental information: ===================

Number of Regime independent variables: 4
Number of Regime dependent variables: 1
Number of individuals in panel: 9
Number of periods in panel: 12

================ Ordinary Fixed effect regression: =========

Sum of Squared Residuls:    0.0000
Stardard error of regression:    0.0000
Regression Result(ordinary standard error):
----------------------------------------------------
|    Coef       Std          t       Prob
----+-----------------------------------------------
  1 |    0.0000    0.0000          .          .
  2 |    0.0000    0.0000          .          .
  3 |    0.0000    0.0000          .          .
  4 |    0.0000    0.0000          .          .
  5 |    0.0000    0.0000          .          .
----------------------------------------------------
Regression Result(Robust standard error):
-----------------------------------------------------
|    Coef Std_Robust          t       Prob
----+------------------------------------------------
  1 |    0.0000    0.0000          .          .
  2 |    0.0000    0.0000          .          .
  3 |    0.0000    0.0000          .          .
  4 |    0.0000    0.0000          .          .
  5 |    0.0000    0.0000          .          .
-----------------------------------------------------

================ Single threshold regession: ===================

Minimized Sum of Squared Residuals: 0.0000
Standard error of residuals: 0.0000
Threshold estimator: 2000.0000
95% conf. intv. of threshold: 2000.0000 2000.0000
LR Critical value to test gamma=gamma0: 7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
----------------------------------------------------
|    Coef       Std          t       prob
----+-----------------------------------------------
  1 |    0.0000    0.0000          .          .
  2 |    0.0000    0.0000          .          .
  3 |    0.0000    0.0000          .          .
  4 |    0.0000    0.0000          .          .
  5 |    0.0000    0.0000          .          .
  6 |    0.0000    0.0000          .          .
----------------------------------------------------
Threshold regression(Robust Std. Error):
-----------------------------------------------------
|    Coef Std_Robust          t       prob
----+------------------------------------------------
  1 |    0.0000    0.0000          .          .
  2 |    0.0000    0.0000          .          .
  3 |    0.0000    0.0000          .          .
  4 |    0.0000    0.0000          .          .
  5 |    0.0000    0.0000          .          .
  6 |    0.0000    0.0000          .          .
-----------------------------------------------------
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
         mm_quantile():  3351  argument has missing values
               ptm():    -  function returned error
               <istmt>:    -  function returned error
r(3351);

.