[求助]采用GARCH模型最后步骤的问题

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一直崇拜论坛上的大虾，遇到难题在自己无法解决的时候，也会马上想到在这里求救，废话不多说了，转入正题。

我最近在做一篇论文，其中对波动率的度量采用的是GARCH模型，我已经知道如何求出各期的条件方差，问题是：

收益率为Rt，在做GARCH模型时所用的数据却是Rt的一阶差分序列：dRt=Rt-Rt-1，因此，GARCH模型算出的条件方差应该是dRt序列的，然而我感兴趣的是Rt的条件方差，请问应该如何计算。我用的软件是Eviews，谢谢各位！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

哥们，你现在搞明白没有啊，我们讨论一下，342451763QQ

在你对Rt建立ARIMA模型后对误差项进行的GARCH检验就是Rt的波动率了，如果你是对dRt建立了ARMA模型，那么用GARCH求出的就是dRt的波动率了