EG两步法协整

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所有序列都不平稳的结果已经得出。下面准备做EG两步法协整, 下图是OLS的结果。准备检验残差的平稳性。我的方程是要看X2对Y的影响。我看拟合度有点小。而且R2 》DW。请问可以继续下一步吗？还有，我只需要知道X2对Y的影响，有人建议我用JJ协整。请问有必要吗？

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.335221	0.026820	-12.49909	0.0000
X2	0.005815	0.040590	0.143267	0.8863
X3	0.006509	0.005337	1.219513	0.2252
C	6.025356	0.224925	26.78833	0.0000
R-squared	0.663841	Mean dependent var		4.621623
Adjusted R-squared	0.654756	S.D. dependent var		0.029578
S.E. of regression	0.017380	Akaike info criterion		-5.232880
Sum squared resid	0.033527	Schwarz criterion		-5.137404
Log likelihood	304.8906	Hannan-Quinn criter.		-5.194127
F-statistic	73.06704	Durbin-Watson stat		0.167156
Prob(F-statistic)	0.000000

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关键词：EG两步法 两步法 coefficient regression Likelihood Schwarz Error

你这个 X2的系数极不显著啊    不能拒绝X2系数等于0的原假设  也就是说不能拒绝“X2对Y没有影响”的原假设
按理说  你这个就没用了

R2不用管  小点没关系
D-W值确实过低  一般得大于2吧  具体要看数据情况

做协整也可以  不过我不知道会是啥结果

做协整  E-G两步法应该够用了

你把X2和Y先进性单位根检验  当他们是同阶单整时
就可以做他们的协整关系了   

对了，如果你就是要“X2对Y没啥显著影响”  那就不用再麻烦做这做那了

所有序列都不平稳，你做下他们一阶差分的单位根检验
1st   difference       2st   difference什么的  都检验检验
E-G两步法  做出来  可能还要做VEC 误差修正模型
时间久我也有点忘了
因为协整做出来只能说明  两个变量存在长期稳定关系  至于关系具体如何 也就是系数大小什么的  这是协整做不出来的