楼主: cqy0202
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[Splus与R金融时间序列专题] 请教如何使用R命令检验ARMA中的系数是否显著 [推广有奖]

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cqy0202 发表于 2014-3-10 21:13:50 |AI写论文

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请教方老师,我现在用R命令中的arima命令来获得了AR(3),自动选择了3阶,显示结果为
Call:
arima(x = x, order = c(3, 0, 0))

Coefficients:
         ar1     ar2      ar3  intercept
      0.3480  0.1793  -0.1423     0.0077
s.e.  0.0745  0.0778   0.0745     0.0012

sigma^2 estimated as 9.427e-05:  log likelihood = 565.84,  aic = -1121.68

据教材上说AR(2)哪项系数不显著,但我从这个结果我不知道怎么判断出来的,请教如何判断是否显著?或使用怎么的命令来检验系数是否显著?
期待您的回复,万分感谢!!
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关键词:ARMA 如何使用 RMA ARM coefficients 我不知道 如何

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