[期权交易] local volatility和 sv 模型的delta怎么求? [推广有奖]

11楼

wutaibo 发表于 2015-11-23 12:38:40

很有意思，谢谢楼主！！

12楼

sbjc1988 发表于 2016-4-19 22:27:57

cooper56 发表于 2014-4-5 18:53
我谈谈我的想法，我觉得应该是对s和v求偏导，因为这就是随机波动率模型的风险源，没有必要在转换为隐含波 ...

大神能不能提供下如何用最小方差方法得到的delta和gamma的文献

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