GARCH 的结果解释。

Jada16 发表于 2014-4-3 09:57
我得出的vex是以下这些数：

你用的是GARCH（1，1）的话，因为是滞后一阶，所以你这个表格里的第一个数虽然生成了但不能用，我看的资料感觉都是这样的

dandanyouyi 发表于 2014-4-3 10:20
你用的是GARCH（1，1）的话，因为是滞后一阶，所以你这个表格里的第一个数虽然生成了但不能用，我看的资料 ...

就是头一个数不能用是吧？？ 这组波动率怎么才能合成一个指数，来表明整个收益率的波动率指数呢？？  还有，想把GARCH 和 VaR 合起来使用，不知道怎么才能？？

抱歉我问题实在太多了。 特别感谢！！

Jada16 发表于 2014-4-4 11:15
就是头一个数不能用是吧？？ 这组波动率怎么才能合成一个指数，来表明整个收益率的波动率指数呢？？  还有 ...

恩，头一个数据略去，我只涉及到汇率波动率数据的处理，你之后提的两个问题的内容我都不了解，抱歉了，你重新在论坛里发帖求助试试

dandanyouyi 发表于 2014-4-4 11:45
恩，头一个数据略去，我只涉及到汇率波动率数据的处理，你之后提的两个问题的内容我都不了解，抱歉了，你 ...

好的。太感谢了！

dandanyouyi 发表于 2014-3-17 18:05
生成的是个序列，在workfile里，不是看生成的图

@dandanyouyi 最近怎么样？？ 不知道你最近的模型进行的如何？？ 又有问题想麻烦你请教你了。。 之前在你的帮助下用 Eviews 做了收益率 r(t) 的 GARCH forecast， 最后得出预测的 s.e.   

现在急需这些的原始公式。 就是说，如果不用eviews这样自动的算 GARCH， 而是用手算的话，它们的公式应该有哪些呢？？ 这个GARCH 是怎么算出来的呢？？  

很抱歉又来添麻烦。 十分感谢你！！！祝好！！

Jada16 发表于 2014-4-15 17:27
@dandanyouyi 最近怎么样？？ 不知道你最近的模型进行的如何？？ 又有问题想麻烦你请教你了。。 之前在你 ...

理论层面的我是菜鸟，只会参照着建模型

dandanyouyi 发表于 2014-4-17 19:13
理论层面的我是菜鸟，只会参照着建模型

没事儿，我再自己琢磨琢磨。 谢谢了！！已经帮了我很多了。感谢！！

我也是在用Garch做VaR。现在遇到问题了啊，我用Garch 回归后，均值方程的系数都不显著了啊，这个还能用吗？ 还有方差方程中系数a+b>1了。不知道该调哪里。。

leanlee 发表于 2014-4-20 02:22
我也是在用Garch做VaR。现在遇到问题了啊，我用Garch 回归后，均值方程的系数都不显著了啊，这个还能用吗？ ...

我也是刚开始弄GARCH, 我记得GARCH的系数a+b必须要小于1 的，否则就不稳定了。这个是否数据出了问题？？ 你用的什么数据？？

dandanyouyi 发表于 2014-3-17 18:06
如我上图里，如果你在GARCH后面命名为VEX，那么会生成一个VEX 的序列，直接打开，里面就是波动率的值

请问这个波动率是年化的波动率还是每月的波动率啊？