[求助]关于VAR模型

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    本人对计量不是很懂，想请教各位达人有关VAR的东西。VAR模型和一般的有滞后变量的多元回归模型有什么不一样的阿？什么情况下用VAR比较适合呢？还有，若要分析A与B、C、D之间的关系，是用VAR或VECM做一个整体的方程好呢？还是A、B，A、C，A、D之间分别做协整检验比较好？不胜感激阿！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 多元回归模型 滞后变量 VaR 模型

时间序列的情况下要用VAR，如果是同阶单整的话，就可以做协整检验了，如果有协整方程存在的话，就可以做VAR或VEC了，协整是一种长期依赖关系，VEC是一种短期模型。李子奈的《高级计量经济学》里面有一个专节讲得很祥细的。

我也不很懂，因为刚做了这方面的检验，所以讨论讨论了。

其实中间有些细节很磨人，比如设置滞后阶数等。

主要是变量之间的生成关系，很多是无法用事实判断来分析他们（如新加坡和中国的物价和GDP）这时就借助VAR。

至于方程，分开要好些，但对其进行VAR检验要经得起平稳性（何滞后期）检验。

只是交流，VAR很难，呵呵我这里有不少文献。

下次可留个邮箱，我发给你。

麻烦你能不能把VAR的文献发给小兄弟：chenshengke2006@163.com

nggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-294635-1-1.html&page=5

能不能传给我啊大哥

我最近也考虑ｖａｒ检验

滞后阶数用AIC SC最小准则就可以了

为什么不用LR,FPE准则啊?

俺也急需这方面的文献，谢谢，发我一份

邮箱：renlm88@163.com

我有5个变量做VAR, 两个是I(1)，三个是 I(0)，是把前面两个差分后和后面三个水平值一起进入模型吗？还是为保持各变量单整阶数一致而把所有的变量都同时差分再进入模型？

敬请指点！

VAR模型中的变量一定要求是同阶单整的么？我看高铁梅那本书的时候，并没有发现这个要求啊，只是在做VEC的时候才要求是同阶单整的或者平稳的啊。

兄弟，俺也需要这方面的文章，能发给我吗？

hf8417@126.com