请教编程

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假如有一百天的单只股票交易数据，每天分为48个时段（五分钟为一时段，除了9：30之前的半小时），数据已按日期时间排列，且每天分的48个时段也作为一个变量（假设为tp）在数据集里，有价格、日期、tp变量，（例如：tp=1代表的是时间9：30－9：35，这其中可能会有多个1，因为5分钟之内可能有多笔交易；tp＝2代表9：35－9：40，以此类推。且每天的tp变量值都从1－48。）怎样编程求每五分钟的股票收益率。请高手指点，谢谢！

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关键词：股票交易数据 股票收益率 高手指点 交易数据 单只股票 请教

直接把这些数据合并为五分钟数据然后再求收益即可

这个很简单,设数据集名为base,价格、日期、tp变量 分别命名为 price date tp

第一步先求五分钟内的平均价,如果交易笔数有权重,还可以假如weight子句, 比如一笔交易了 w 手

proc summary data=base nway missing;

 class date tp;

var price /weight=w;

output out = base2(drop =_:) mean=;

run;

proc sort data=base2; by date tp;run;

data base3;

 set base2;

 by date;

 retain price;

 ROC=dif(price)/lag(price);

 if first.date then ROC=.;

 run;

 另外说明一下,lag表示上一笔记录的值,dif表示当前值与上一笔观测值的差.

dif(x)=x-lag(x);

dif 和 lag的值依赖于观测进入PDV的顺序,所以一定要在前面排序

[此贴子已经被作者于2008-3-13 12:44:52编辑过]

股票用统计学研究是非常危险的。

那是政治、军事下的复属物。

你猜不透的是老美什么时候对那个国家发动战争，你也猜不透老美为了玩耨世界那天宣布美元大幅贬值，你更猜不透老美什么时候什么方式操纵股市。

如果有一天，老美突然攻打伊朗、朝鲜，或货币政策突然改变，你的股票会怎样？-虽然SAS会帮助你说稳赚不赔

所以为了不致于彻底完蛋，你不能只靠统计学研究股票，那是骗小孩的玩意。多多关心世界大局变化吧

[此贴子已经被作者于2008-3-13 13:07:32编辑过]

不好意思，这两天学校有点事情，没来得及回复，谢谢大家，特别是wolfcrying朋友，感谢你的编程示例。有机会再向你们请教。