直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型,再根据最佳滞后期准则(AIC,SC,LR)选择滞后期。
view-lag structure-lag length criteria,在弹出的窗口自己设置一个滞后长度(图2),点确定后得到图3的结果,输出了AIC,SC,LR等各个准则在各个滞后期下的数值,带*的表示该准则下选择的最佳滞后期。以前跟老师讨论过不同准则选择的最佳滞后期不同的问题,他的结论是以AIC为准,同时考虑自由度损失的问题。
楼主: shaolinwei
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[问答] VAR模型滞后阶数怎么确定 |
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