VAR模型滞后阶数怎么确定

关于var模型的滞后期数的选择，是要看5个准则的，LR值越大越好，AIC、SC、HQ、PRE都是越小越好。一般先建立一个var(2)模型，然后进行滞后期数的选择，选择滞后长度为8，根据五个准则发现最优滞后期数，然后根据最优滞后期数重新建立var模型，最后比较一下前后两个模型的准则值，发现准则系数确实变优了即可。最优期数看星号，星号在三个以上的就可以了。

Dany2 发表于 2014-3-18 23:05
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

请问图2的滞后长度如何设定

刘传明 发表于 2015-1-1 15:05
经济研究有一篇论文是5个中通过三个的就是最优滞后阶数

请问这个阶数是多少

lxtpooh 发表于 2015-2-12 06:42
请问这个阶数是多少

2阶？。。。。。。。。。。。。。。。。。

受教了

但是这个4阶才通过两个啊

学习一下 mark

先对所有变量做默认滞后阶数的VAR 然后在做最大滞后阶数判断，lag criteria

先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。L

灰常好