比较两组数据回归系数的差异

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我要对两组panel data做回归  回归程序是是这样的：statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se,   固定效应模型
  用inv（投资） 对 mb(投资机会)  roa 做回归
我想比较两组回归mb前面的系数是否有显著差异  该怎么做  我不想用加dummy，interaction项的方法   谢了  ~~

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关键词：回归系数 interaction panel data interact statsby replace saving 模型

seems you have to use dummy variables and interaction terms with xtreg?

jjjj6666 发表于 2014-3-20 12:20
seems you have to use dummy variables and interaction terms with xtreg?

xreg 和普通的reg有什么不同呢？

With OLS reg, you can predict the score, so in that case, you can run reg separately and then compare the coefficients using suest.

The xtreg doesn't have that option, so the best way is to using dummy and interaction.

。。。。路过看看

求问楼主问题解决了吗？到底可以做吗？

最新的suestxt外部命令已经可以解决这个问题了，适合面板数据，装这个外部命令

yzshine 发表于 2019-3-8 20:18
最新的suestxt外部命令已经可以解决这个问题了，适合面板数据，装这个外部命令

请问您一下，对样本进行分组回归之后（一组系数显著，一组不显著），用suest检验的结果是 无法拒绝原假设，即系数之间不存在显著差异，那么分组还有意义吗？非常期待您的回复