多变量JJ检验如何通过EViews实现

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我所选取的是GDP、煤炭消费量、石油消费量、天然气消费量、电力消费量、能源消费总量6个变量，其中GDP为应变量，其余为解释变量。我用stata8.0分别对它们进行了ADF检验，结果发现6个时间序列都是二阶单整的，不知道接下来应该做什么。在网上查了查，说必须进行JJ协整检验，但是stata8.0中没有这个命令吧。另外，时间序列数据都是二阶单整的，那么进行格兰杰检验时是应该用原始数据进行呢，还是用二阶差分也就是平稳后的那个时间序列数据进行检验？最后，格兰杰检验和协整检验都要求事先通过VAR模型确定最优滞后期数，这个在stata8.0中有吗？在网上找了，都只是说在eviews中有。有哪位高手可以指教一下，最好能把整个过程思路帮我梳理一下。真的很感激！

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关键词：EVIEWS Views Eview view JJ检验 如何

关于使用原数据和处理后的数据改用那个我们坛子里有过讨论，我觉得是用处理后的（否则也没必要处理对吧？）当然这只是我个人意见。
eviews中做协整可以在群组对象中选择view/cointegration test

格兰杰因果关系是基于平稳性数据进行实验的，所以是使用你处理过后的二阶单整数据。确定最优滞后阶数有一个十分便捷的方法，使用eviews，选择你所要研究的平稳性的因变量自变量数据，open as VAR，然后在view里面下拉选择lag structure，再选择最后一个滞后阶数长度的检验，根据标示的特征值显著个数，即标注*最多的滞后阶数模型最好，就可以选择最优的滞后阶数了。

★饭＊饭∮ 发表于 2015-1-9 21:18
格兰杰因果关系是基于平稳性数据进行实验的，所以是使用你处理过后的二阶单整数据。确定最优滞后阶数有一个 ...

你说的VAR检验是在二阶单整平稳的数据上进行的吗？

★饭＊饭∮ 发表于 2015-1-9 21:18:13 |只看作者 谢谢！