[问答] 关于怀特异方差的修正请教大家～急急 [推广有奖]

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chinachinamit 发表于 2008-3-14 01:46:00 |AI写论文

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进行怀特异方差修正后，进行怀特因方差检验，发现异方差性还是很严重，想问下大家这是为什么？还有什么其他的解决办法能够消除异方差么？在Eviews上应该怎么操作呢

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关键词：异方差 EVIEWS Eview Views 异方差修正方差特异

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沙发

gemini69 发表于 2008-3-14 03:40:00

根据 White (1980)，当 heteroscedasticity 与 predetermined regressors 之平方与交叉乘积项有关时，会影响到 Cov matrix 致 inefficient OLS estimators ；可用HCCME (HC0)、HC1(DOF)、HC2(leverage)等方式处理。

至於HCCME是什么？请自行利用 google

A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity
White, Econometrica, Vol. 48, No. 4. (May, 1980), pp. 817-838. (JSTOR)

Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties
MacKinnon and White, Journal of Econometrics, 1985, vol. 29, issue 3, pages 305-325 (ScienceDirect)