楼主: pristinex

41514 186

资产定价的理论您达到了什么程度 [推广有奖]

31楼

boboziyan 发表于 2005-8-6 16:05:00

我觉得那东西太难了点，过于数量化。

32楼

lzhd008 发表于 2005-8-7 17:39:00

不得了，duffie的书竟然有12票，这可是国外大学金融博士生的用书。俺觉得论难度，比Merton的Continuous-time finance还高，俺现在在初舔（不敢说初读）Merton的中译本，痛苦的不行。真是佩服掌握Duffie的。

33楼

hangover 发表于 2005-8-9 08:53:00

我觉得discrete time要比continuous 难很多，不知道大家是怎么想的？

34楼

robustness 发表于 2005-8-10 10:09:00

continuous time难，但是用来分析某些问题可以使其简单化。但是要产生testable implication，还得必须从discrete time推导

35楼

hfz 发表于 2005-8-10 10:54:00

Yes CAPM is dead. But tell us what is alive.

36楼

我是红薯 发表于 2005-8-10 21:00:00

资产定价是个很系统的东西吧，书是基础，，看好了书看paper

37楼

remotestar 发表于 2005-8-12 00:14:00

楼上的兄弟,你错了，CAPM 是很有用的,尤其是在市场风险度量和管理方面!

38楼

remotestar 发表于 2005-8-12 00:20:00

数学是基础,但难啊!

39楼

remotestar 发表于 2005-8-12 00:21:00

我同意楼上的兄弟,同感啊!

40楼

remotestar 发表于 2005-8-12 00:32:00

如果我们能够获得某种市场资产组合的风险酬金和贝塔系数,同时在确定了无风险报酬的情况下,我们就能够准确的得到包含在这种市场资产组合的某种资产的预期收益!近而对市场风险进行度量和管理!

新手上路,发表自己的拙见,望大家斧正!!!!!!

加好友,备注jr
拉您进交流群