想请问面板数据回归检验中p值和t值得关系，因为实在优化不了想改p值这时t值怎么改？

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想请问面板数据回归检验中p值和t值得关系，因为实在优化不了想改p值这时t值怎么改？有没有p值接近0的时候，t值接近4或5的说法，那么p接近0.05的时候呢？接近0.1的时候呢？求救

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关键词：面板数据回归 回归检验 面板数据 有没有

t分布的p值和观测值和同分布的自由度都有关系.

只要確定您的數據筆數為大樣本(即30筆以上)，根據中央極限定理，即可知t(df)~z(0,1)。換言之，只要是大樣本，您可以用標準z分佈的特性來近似t分佈。
以t分佈且雙尾檢定的情況下，所近似的標準z分佈為：
p=0.05, z=1.96或-1.96
p=0.01, z=2.575或-2.575  etc.
故常有老師以t>2或t<-2做為p值<0.05粗略判斷，我的老師叫它拇指法則。

zhu334334334 发表于 2014-3-26 10:25
只要確定您的數據筆數為大樣本(即30筆以上)，根據中央極限定理，即可知t(df)~z(0,1)。換言之，只要是大樣本 ...

太谢谢您了，您给了我很大的帮助！！！

zhu334334334 发表于 2014-3-26 10:25
只要確定您的數據筆數為大樣本(即30筆以上)，根據中央極限定理，即可知t(df)~z(0,1)。換言之，只要是大樣本 ...

还想请问p值改了t值就得改，那方差需要改么？我知道t是系数与标准差的比~~~

您可以想想T值的計算方式。t=(x-0)/s，假如您根據t值希望有p<0.05的信心水準，設您的t值為2.2,而x值為您的係數，是已知的，則s的值不就不明可曉了嗎？
其實我還是建議您，透過理論去找出您的解釋變數，至少即使不顯著，也只說明數據或期間所造成的不合適性。另外，也許以面板數據其他的模型估計會有好的結果，譬如固定效果改為隨機效果，或考慮不同的估計法如GMM等。面板數據的估計法有好多，不要只在一棵樹上吊死，去試試其他方式，也許會有好結果！