求助关于互换期权的问题

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如何证明当执行利率相同时，利率下限价值高于互换看涨期权（swaption call）的价值

谢了

[此贴子已经被作者于2008-3-21 12:39:15编辑过]

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关键词：SWAPTION swap call WAP APT 期权

哈哈，忘记了，去看FRM的Handbook应该能看明白，记得当时看到过。

看了handbook, 没有