单位根检验P近似于1还能做协整检验么

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

单位根检验P近似于1还能做协整检验么,需要什么进一步的处理么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 协整检验

既然都不平稳（p几乎为1）肯定得先看它是几阶平稳。现在还远远没到考虑能不能协整的地步。

shidakaia9 发表于 2014-3-25 21:00
既然都不平稳（p几乎为1）肯定得先看它是几阶平稳。现在还远远没到考虑能不能协整的地步。

但是之前好多人说是P几乎等于1介于平稳和一阶平稳之间，具有唯一单位根，但是没说下一步怎么办，还能不能继续做协整，如果另一个变量序列是平稳或一阶平稳时，如果不能直接做，需要怎么变动处理后才能做？

纳兰忧思 发表于 2014-3-26 09:49
但是之前好多人说是P几乎等于1介于平稳和一阶平稳之间，具有唯一单位根，但是没说下一步怎么办，还能不能 ...

如果变量是同阶平稳，则直接用E-G两步法做协整检验。如果不是同阶平稳，则考虑johanson协整方法。