请较:哪里有VAR-GARCH软件包下载?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

谢谢!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH 哪里有 RCH ARC 下载 软件包

EViews 足也！

以下是引用yosiyosi8在2005-6-27 6:25:39的发言： EViews 足也！

eviews里怎么实现呀？我是要运行一个var模型同时还要考虑volatility的，谢谢！

以下是引用fwu811在2005-6-28 4:36:34的发言：

eviews里怎么实现呀？我是要运行一个var模型同时还要考虑volatility的，

你要先计量经济学的基本内容理解，搞懂了，就明白了先后顺序了。ARCH-VAR模型是基本内容之一。

以下是引用yosiyosi8在2005-6-28 18:58:20的发言：

你要先计量经济学的基本内容理解，搞懂了，就明白了先后顺序了。ARCH-VAR模型是基本内容之一。

[em04][em04]

不明白，能否说详细点？谢谢了。

VAR是多变量模型，eviews里的garch只能做单变量的；我想运行5个变量，同时只考虑其中两个的波动率，如何实现？

[此贴子已经被作者于2005-6-30 3:58:44编辑过]

你见过有多元GARCH的文章么？

估计不出来的！

if you know metlab or Gauss, it is then easy. you now just treat scalar as vectors. use ML to do the estimations.

Re: 你见过有多元GARCH的文章么？

Of course for example, BEKKmodel.

what really matters is the vector model, becasue in asste pricing, it is covariacne not variance gives the price.

the problem with Vector model is the estimation difficulty

[此贴子已经被作者于2005-8-12 22:08:48编辑过]

GARCH比较难

你见过有多元GARCH的文章么

GAUSS 可以估计

USING THE MGARCH.GS PROGRAM

Enclosed is a GAUSS program which estimates multivariate GARCH models. The program is self-contained, but requires GAUSS’s MAXLIK module. Also enclosed is the dataset from Kroner and Ng (1993) and some example input and output files. The following files are on the disk:

[此贴子已经被作者于2005-9-10 17:34:13编辑过]

用EViews 编个小程序就OK了！

重点在於你了不了解 ML estimation、VAR怎麽运算的，VAR 跟 ARCH family的联系；

如果你会在 EViews 以编程方式跑 VAR，那还有什麽问题呢？ 再加个 ARCH 罢了！

BEKK 不难，何况，你不过也只用2个变量；反而 DCC 比较琐碎，Prof. Engle 有提供已编好的 DCC EViews prg

不过，帮帮你自己的忙，先把OLS、ML estiamtion 弄扎实了，再来玩这种玩意！