请较:哪里有VAR-GARCH软件包下载?

我在用eviews的最大似然模块建立garch(1,1)模型估计参数时遇到问题，想向高手请教!!!,谢谢

你会不会用 ML estimation 以 EViews 编个小程序 去解决 2-variable regression，

如果会，现在遇到 GARCH， 那还有什麽问题呢？ 一样原理嘛。

如果不会，那是你基础计量，有关於 ML estimation的理解不够，需要回头好好专心再学一遍！

又没要求你要会去证明那些 asymptotic properties，只是要求该知道它怎麽运作的，这很难吗？

还是给你一个方向，重点就在於那个 Var-Cov matrix，最快但最笨的方式，就是去拆那个 square matrix，这总会拆了吧！ 若不会拆，麻烦你回头翻翻你的线性代数！

已经讲的很明白了，如果还不会下手，回头先把你基础计量念好再说，搞不好还得回头练一下你的matrix algebra！

[此贴子已经被作者于2005-9-12 1:11:07编辑过]

对了，忘了提，基本上 EViews的 Logl 是 Conditional MLE，initial values是个关键，

是可以使用 Full MLE，不过，不如使用 Kalman filiter方便！

另外，你也可以使用 @deriv，利用 analytic derivatives 去检查一下EViews运算前後的结果。

[此贴子已经被作者于2005-9-12 1:05:44编辑过]

What about SAS Proc Varmax?

请问各位大虾：VAR模型与VAR－GARCH模型的区别是不是对残差的假设不同？

我在用eviews的最大似然模块建立garch(1,1)模型估计参数时遇到问题，想向高手请教!!!,谢谢

兄弟，好像VAR和BEKK、CCC在EVIEWS里不能同时实现啊

我想在均值方程里用VAR，方差用多元GARCH

有谁能帮我一下?

我的邮箱liuchengli008@163.com

谢了！

兄弟，我和你一样

我想在均值方程用VAR

方差方程用多元GARCH

EVIEWS没法实现。而且DCC模型EVIEWS也没法实现

有谁能帮我一下

谢了！

我的邮箱liuchengli008@163.com

做过BEKK的高手,能否放一个模板或实例上来.

使用MATLAB中的GARCH软件包，下载地址为：


http://www.kevinsheppard.com/wiki/UCSD_GARCH