为什么参考论文上都是用固定效应模型，而我哈森检验是随机效应模型，p值为1，是我做错

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为什么参考论文上都是用固定效应模型，而我哈森检验是随机效应模型，p值为1，是我做错了么？

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关键词：固定效应模型 随机效应模型 固定效应 随机效应 哈森 论文 模型

随机效应是比较少见的。

安举阳 发表于 2014-3-27 10:40
随机效应是比较少见的。

那请问用具体数字表示的时候写法有区别吗

安举阳 发表于 2014-3-27 10:40
随机效应是比较少见的。

为什么少见啊？

Hausman检验的原假设是固定效应OLS估计和随机效应GLS估计系数无差异，拒绝掉原假设的话，说明是无偏一致的固定效应更好，如果无法拒绝，则是自由度利用更高的随机效应更好。

一般来说，特别大的公司金融研究，自由度就不是什么问题，用固定效应模型，或者行业聚类的OLS模型都可以的。随机效应估计本身可能导致系数非一直，Hausman检验只是一个佐证而已。