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39. 在多期二叉树模型中，已知：
(1) 非分红股票当前价格为100 元，每年后股票价格可能上升10%或者下降
5%；
(2) 基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103 元；
(3) 市场无风险连续复利为4%。
为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（ ）元。
(A) -61
(B) -37
(C) 0
(D) 37
(E) 61
这个要怎么算啊，我用那个衍生品定价的公式算出的答案为嘛会不对呢

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关键词：金融数学 衍生品定价 连续复利 股票价格 二叉树 股票价格 二叉树 衍生品 数学 模型

怎么不提供悬赏金额？

nonewman 发表于 2014-3-27 15:37
怎么不提供悬赏金额？

已经木有论坛币了QAQ

call=asset-bond
先算一年后的u和d结点的value。
然后用二叉树子节点的payoff列二元一次方程组。
不能直接用第二年的结果算。