控制时间趋势

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练习数据有三年。有两种控制时间趋势的方法，其一是加入时间虚拟变量，这样有两个虚拟变量(dum_year)；其二是加入变量year；两者有何差别？

如果我想看两组企业（用虚拟变量D表示）在y上是否具有相同的时间趋势，用D与时间趋势交乘项中，是采用D*dum_year,还是D*year?

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关键词：时间趋势 两个虚拟变量 year 虚拟变量 ear

第二种方式的假设条件更为严格，相当于假设每个年度上的边际影响相同。因为 year 变量在整个样本中的回归系数为常数。

thanks! I see.

arlionn 发表于 2014-3-30 17:31
第二种方式的假设条件更为严格，相当于假设每个年度上的边际影响相同。因为 year 变量在整个样本中的回归系 ...

请教连老师， 用yr*考虑时间效应，以及使用 i.id*i.year 去除时间趋势有何差别呢？