[统计软件] 面板数据协整检验 [推广有奖]

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占城 发表于 2014-3-27 22:08:51 |AI写论文

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要研究6个自变量和因变量之间的协整关系，但是4个自变量是一阶单整，自变量一阶单整，2个因变量水平单整，怎么做协整？？？？急求大神帮助啊！！

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关键词：面板数据协整检验求大神帮助协整关系自变量因变量自变量

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沙发

李善达 发表于 2014-3-27 22:18:02

如果协整检验不平稳，必须删除某些变量，若想保留这些数据，只能进行数据变换，一是直接变换（如取自然对数），二是间接变换（如与其他变量构成线性或非线性组合）。
第一种直接变换如果你有6个变量，就有6！个组合啊，也就是说可以所有变量取对数，也可以部分变量取对数。
　　第一种直接变换如用自然对数只能解决由异方差造成的不平稳，也可取平方根等等，因为原数据的本质没有改变，其效果较差，但有时确能解决问题（我曾经作过）。第二种简接变换改变了原数据的本质，因而效果较好。如原数据变量为X1，另外找一个变量为X2，组合成新的变量Z1＝X1/X2、Z2＝1－X1/X2、Z3＝X1－X2、Z4＝（X1+X2）/（X1*X2）。。。。。等等。
　　注意：变量X2不一定在你现有变量里找，在你现有变量里找的变量只能构成非线性组合，而构成的线性组合对你的模型没有意义，因为原数据构成的模型不协整。