在面板数据中遇到的问题：不相关回归（SUR）和横截面加权CSW，求大牛高手来帮助解决

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1首先引入一个经典面板帖子的观点“对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权估计法(Cross SectionWeights, CSW) ”原帖地址如下：https://bbs.pinggu.org/thread-466744-1-1.html
2我的问题很特殊，我做的2005年-2009年的面板数据，符合CSW的条件，但问题，在于我引入的社会资本变量，（由于社会资本变量是通过调查数据构造的，在特定年份调查的来的）假定几年时间内保持不变，这样我不能基于省份的横截面个体使用固定效应模型，因为矩阵是退化的，所以我只能在面板中引入东中西虚拟变量（实际中引入两个，一个做对照组避免虚拟变量陷阱）这样有符合了SUR的情况，我不知道该怎么选择了？？？？？求大牛指点。
3最后一个问题，在Eviews中可以在weight中选择  GLS   ：Cross-section weight  。   对截面个体加权
但是在高铁梅的PPT中介绍了一种处理更为一般的异方差情况的方法，就是怀特方法，这在Eviews中可在Cofe   covariance  method中选择：White  cross-section中    。我的问题这两种方法一般怎么选择，还有我实验了同时选择两中法，发现效果相当的好，不显著的也显著了，那么两种方法同时使用是否有问题，这样是否会对数据处理过渡造成的？？？？？求大牛，求解答
谢谢

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关键词：面板数据 SUR 横截面 regression covariance 横截面 Cross 经典

自己顶下，等等等高手来解答

zhoujielunli 发表于 2014-3-29 09:42
自己顶下，等等等高手来解答

我现在也遇到了同样的问题，我的是5年数据，每年308个截面，GLS weights 选择cross section weight 同时coef covariance method 选择white cross-section 可以吗？？？我16年的毕业论文要用，希望多多指教

是先选择用SUR或者CSW，还是先做混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型选择检验，请高手赐教

同问！疑惑中……

请问做hausman检验判断固定效应还是随机效应的时候，Eviews里weights那里要不要选cross-section ?(我一开始先选了cross-section，发现这样模型的拟合效果什么都比较好，后来要做hausman检验了，不知道这里要不要选？）

yuanlulu90 发表于 2015-5-5 10:13
我现在也遇到了同样的问题，我的是5年数据，每年308个截面，GLS weights 选择cross section weight 同时c ...

请问你最后解决这个问题了吗？我论文也有这个问题，请问怎么解决的啊

请问解决这个问题了吗？我也遇到同样的问题了