请问检测人民币实际有效汇率时，用GARCH模型，请问到这一步如何继续？

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如图，这是对人民币实际有效汇率用退势法进行去除时间趋势后的残差，进行的一阶差分自相关检验，请问接这个结果符合AR(2)的？还是ARMA的回归方程？应该选哪个？求大神赐教

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关键词：GARCH模型 实际有效汇率 ARCH模型 GARCH 有效汇率 实际有效汇率 GARCH模型

估计ARMA(1，1)会适合一点,AR（2）应该不是，在一介明显收敛了。你再试试AIC一起看看。