求助ADF检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助，时间序列问题，对取log的数据检验，一阶差分拒绝原假设没有单位根，平稳，可是存在多重共线性，做岭回归，是用log后的数据还是一阶差分的数据呢。。。万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 ADF F检验 多重共线性 一阶差分

还要检验是否存在协整，对数回归

tlw1987 发表于 2014-3-30 12:22
还要检验是否存在协整，对数回归

我再弱弱的问一下，要是一阶差分平稳，也要做协整对吗？

tter316 发表于 2014-3-30 12:26
我再弱弱的问一下，要是一阶差分平稳，也要做协整对吗？

你肯定原始序列不平稳才差分的，所以一阶差分平稳后一般还要做变量间是否存在协整关系的检验

tlw1987 发表于 2014-3-30 14:36
你肯定原始序列不平稳才差分的，所以一阶差分平稳后一般还要做变量间是否存在协整关系的检验

谢谢，麻烦您帮我看一下这个结果行吗
   Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      16
Sample:  1997 - 2012                                             Lags =       2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      30      163.27749           .    142.7064    68.52
    1      39      206.32484     0.99540     56.6117    47.21
    2      46      221.93381     0.85789     25.3937*   29.68
    3      51       227.9298     0.52740     13.4017    15.41
    4      54      232.93595     0.46515      3.3894     3.76
    5      55      234.63067     0.19091
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                       max     critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      30      163.27749           .     86.0947    33.46
    1      39      206.32484     0.99540     31.2179    27.07
    2      46      221.93381     0.85789     11.9920    20.97
    3      51       227.9298     0.52740     10.0123    14.07
    4      54      232.93595     0.46515      3.3894     3.76
    5      55      234.63067     0.19091
-------------------------------------------------------------------------------

.
谢谢

tter316 发表于 2014-3-30 23:38
谢谢，麻烦您帮我看一下这个结果行吗
   Johansen tests for cointegration                        
T ...

你该自己看高铁梅的书，讲的很清楚

tlw1987 发表于 2014-3-31 08:52
你该自己看高铁梅的书，讲的很清楚

好的，非常感谢！