波动溢出 matlab BEKK-MGARCH 输出变量含义

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    小妹最近被毕业论文折磨的焦头烂额，在用BEKK-MGARCH研究我国沪深300期现货市场的波动溢出效应。    实证过程出现了如下问题：matlab中full_bekk_mvgarch模型中注明A、B分别是“The estimated inverse of the non-robust Standard errors”与“The estimated covariance of teh scores”，并非BEKK模型中设定的ARCH系数与GARCH系数。我使用的二元BEKK模型输出的A、B均为11*11矩阵，那么真正的系数矩阵应该如何计算呢？
   

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关键词：MGARCH MATLAB GARCH matla atlab matlab BEKK 输出变量

[parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores]  = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);

See parameters.

Reference:

http://www.spatial-econometrics. ... ll_bekk_T_mvgarch.m

帮忙给顶起来来

Chemist_MZ 发表于 2014-3-31 17:32
= full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);

See parameters.

对的对的，我就是调用的这个模型！看到Kevin老师在parameters的注释中写的用reshape程序对其进行修正才能得到系数矩阵A和B，但我得到的parameter是11*1，如果k=2,reshape(parameters,2,2)是错误的，是不是我这理解的有问题？

lovekeyan 发表于 2014-3-31 23:12
对的对的，我就是调用的这个模型！看到Kevin老师在parameters的注释中写的用reshape程序对其进行修正才能 ...

%      parameters    - A (k*(k+1))/2+p*k^2+q*k^2+1 vector of estimated parameteters. F
%                         or any k^2 set of Innovation or AR parameters X,
%                         reshape(X,k,k) will give the correct matrix
%                         To recover C, use ivech(parmaeters(1:(k*(k+1))/2), last param is nu

他这个tool box都没有model的formation，MGARCH 模型有很多很多种formation，我不清楚他说的是哪种（如果你能找到他这个程序对应的formation，可以贴上来）。就只看他这个说明，如果是一个2维的模型，并且是MGARCH （1，1），那么应该是3+4+4+1=12个参数，但是我不知道最后他说的那个nu是什么，那先忽略，就11个，正如你所得到的。

1-3个是常数C，（两个方差一个协方差），4-7是ARCH项的系数矩阵，纵向排列即可得到2*2的矩阵，8-11是GARCH项。

不过你最好得搞清楚他是怎么建模的，这个很重要。

best，

Chemist_MZ 发表于 2014-4-1 02:24
%      parameters    - A (k*(k+1))/2+p*k^2+q*k^2+1 vector of estimated parameteters. F
%          ...

谢谢前辈不吝赐教，给出了这么详细的回答！！
我用注释里说“To recover C, use ivech(parmaeters(1:(k*(k+1))/2), last param is nu”运行了下，得到ivech的结果，下三角的C：
ans =

    0.0030         0
    0.0005    0.0029
这是输出的parameters:

0.00297187653118601
0.000466281632990353
0.00292659483365953
0.218067742246973
6.31241602539023e-07
-2.59054670564252e-06
0.218074065410707
0.952839874054000
5.07841711214345e-06
-1.71598126366582e-06
0.952844680201918
两者只是保留小数位数不同。问题解决撒~！

还有一点小疑问，是不是matlab中无法显示系数对应的t值呢？输出结果中的A、B与这个有没有关系呢？
%      A             - The estimated inverse of the non-robust Standard errors
%      B             - The estimated covariance of teh scores

lovekeyan 发表于 2014-4-1 10:55
谢谢前辈不吝赐教，给出了这么详细的回答！！
我用注释里说“To recover C, use ivech(parmaeters(1:(k* ...

输出里面有个stderrors，系数除以他应该就是t值，如果是矩阵，除就是取逆

Chemist_MZ 发表于 2014-4-1 10:59
输出里面有个stderrors，系数除以他应该就是t值

stderrors是11*11矩阵，parameters是11*1向量，这应该怎么操作呢？

lovekeyan 发表于 2014-4-1 11:01
stderrors是11*11矩阵，parameters是11*1向量，这应该怎么操作呢？

parameter 点除stderror的对角线元素。一般根据MLE的渐进化推倒应该是除以对角线元素的开根号，再除以样本数n的根号，但是他也没说清楚他的stderror是个什么东西，所以我不好说。

你以后这种程序尽量自己写，用别人的程序至少先看懂他写的，否则直接用很不安全，你都不知道他干的是不是你要的东西。

lovekeyan 发表于 2014-4-1 11:01
stderrors是11*11矩阵，parameters是11*1向量，这应该怎么操作呢？

他写了stderrors是这个，(A^(-1)*B*A^(-1)*t^(-1))（除以了t），那么就直接parameters除以对应的stderrors的对角线开根号就行了。
刚刚一开始说错了，改了，你可以试试，看看t值是不是在正常的范围。