楼主: csylq
3119 3

向量误差纠正模型中校正系数为正，如何解释 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

小学生

92%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
164 个
通用积分
0.3000
学术水平
3 点
热心指数
4 点
信用等级
2 点
经验
237 点
帖子
6
精华
0
在线时间
2 小时
注册时间
2007-4-2
最后登录
2016-11-10
楼主
csylq 发表于 2008-3-18 20:02:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我得出中国股市和国外几大主要股指之间存在协整关系，但VEC模型中对香港和英国的校正系数为正，如何从经济意义上对其解释？

3x

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：误差纠正 VEC模型 经济意义 协整关系 中国股市 模型 系数 向量 误差 校正

相关帖子

回帖推荐

wpcz_c 发表于4楼  查看完整内容

可以认为你所做的协整是错的,因为长期均衡必然存在短期波动的调整机制,这个机制不成立,长期均衡就不存在了.

本帖被以下文库推荐
沙发
yanxiong19hs 发表于 2008-3-18 20:44:00
从经济上是讲不通的,应该是模型构造的问题.
藤椅
csylq 发表于 2008-3-18 20:51:00
会不会是因为对长期均衡的偏离，在短期内对这两个市场而言有一定的惯性？
板凳
wpcz_c 发表于 2008-3-18 22:59:00

回复：（csylq）向量误差纠正模型中校正系数为正，如何...

可以认为你所做的协整是错的,因为长期均衡必然存在短期波动的调整机制,这个机制不成立,长期均衡就不存在了.
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-5 14:33