各位前辈,
本人初学stata,新手一枚。有两个个问题很困惑!
1.从别的帖子看到,VAR模型不一定非得要求变量平稳。那么如果两个变量,一个是二阶单整,一个是三阶单整。这两个变量原值可以建立VAR模型吗?
那单位根检验还有什么意义呢?
2.做var模型的残差序列相关性检验时,输入varlmar命令,出现了提示错误,如下:
the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or
their lags
这句话表面的意思是说外生变量和因变量或其滞后项不共线。那么,这个是否表示残差序列相关性检验通过?
本人新手,求帮助!谢谢