[求助]GARCH模型拟合优度低的问题 [推广有奖]

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楼主

asterix 发表于 2008-3-19 14:56:00 |AI写论文

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线性模型估计以后adjusted r^2 都接近0.9
但是用GARCH模型，r^2只有0.03……
Equation: DF = C(3)+ C(7)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013)
R-squared    -0.003885

Equation: DS = C(6) + C(8)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013)
R-squared    0.012961

是什么原因啊……ARCH检验是存在异方差性的
再说，怎么做也不能这么低啊……还是说拟合优度对于GARCH模型不适用？

求助，多谢啦