[文献] Performance of GARCH models in forecasting stock market volatility [推广有奖]

5关注
11粉丝

已卖：142份资源

教授

23%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2399 个
通用积分: 21.3486
学术水平: 11 点
热心指数: 35 点
信用等级: 12 点
经验: 173 点
帖子: 582
精华: 0
在线时间: 851 小时
注册时间: 2010-4-17
最后登录: 2022-12-7

楼主

迷途mitu 发表于 2014-4-2 12:13:11 |AI写论文

1论坛币

【作者(必填)】

Choo Wei Chong*,
Muhammad Idrees Ahmad and
Mat Yusoff Abdullah

【文题(必填)】Performance of GARCH models in forecasting stock market volatility

【年份(必填)】1999

【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-131X(199909)18:5%3C333::AID-FOR742%3E3.0.CO;2-K/abstract