楼主: 路人贝
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[金融学] 想在FF三因素模型增加一个因素,请问具体流程 [推广有奖]

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路人贝 发表于 2014-4-3 16:12:13 |AI写论文

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我参考了一篇国内的文章(加了P/E),和一篇美帝的文章(加了R&D/Sales)。国内的文章是按Size和BE/ME,以及P/E分了2*3*3=18个组合。美帝的文章看结果似乎只按R&D/Sales分了高、中、低三个组。

我想在中概股上加个R&D/Sales因子,只分三个组来讨论,SMB, HML直接用French博士网站上给出的值,这样说得通么?

恳请赐教。

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关键词:三因素模型 三因素 FRENCH sales sale 模型

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