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[教材交流讨论] 利率互换中浮动利率债券的价值为什么就等于名义本金？ [推广有奖]

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13964556462 发表于 2014-4-4 21:36:41 |AI写论文

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教材中有这么一段话：
浮动利率债券的定价应为其面值。在支付日后的短暂时间内，浮动利率债券的价值P总是等于名义本金Q。这是因为在只有一期的情况时，P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q


小弟实在是理解不了了，这个公式到底什么意思。希望大虾们给予赐教。
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关键词：浮动利率债券 利率互换 浮动利率 LIBOR lib 价值

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见路不走 发表于2楼  查看完整内容

要计算浮动利率债券的价值P 首先是Q*（1+LIBOR）得到这一期到期后的收益 但同时因为计算资金成本的问题，再除以（1+LIBOR），即Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q 亦即P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q

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沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-3-9 11:36:05
要计算浮动利率债券的价值P
首先是Q*（1+LIBOR）得到这一期到期后的收益
但同时因为计算资金成本的问题，再除以（1+LIBOR），即Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q
亦即P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q
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