楼主: heweibejing
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[问答] 使用eviews软件估算garch模型参数为负,求教大神 [推广有奖]

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楼主
heweibejing 发表于 2014-4-5 23:14:07 |AI写论文
30论坛币
使用eviews软件估算garch模型,得到下面结果,resid(-1)参数是负数,不知道正常么?到处都介绍应该为正啊。
真心求教,另预测条件方差、条件均值第一个都是NA,不知道正常么?怎么处理

Dependent Variable: R

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 04/05/14   Time: 22:56

Sample (adjusted): 2 210

Included observations: 209 after adjustments

Convergence achieved after 16 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*GARCH(-2)

Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.  

C

-0.000865

0.000419

-2.061826

0.0392

Variance Equation

C

1.25E-07

3.80E-07

0.327548

0.7433

RESID(-1)^2

-0.025917

0.083962

-0.308671

0.7576

GARCH(-1)

0.721215

3.435289

0.209943

0.8337

GARCH(-2)

0.285993

3.461087

0.082631

0.9341

R-squared

-0.000311

    Mean dependent var

-0.001002

Adjusted R-squared

-0.000311

    S.D. dependent var

0.007811

S.E. of regression

0.007812

    Akaike info criterion

-7.128472

Sum squared resid

0.012694

    Schwarz criterion

-7.048512

Log likelihood

749.9253

    Hannan-Quinn criter.

-7.096144

Durbin-Watson stat

2.001099



残差自相关检验为通过


关键词:EViews软件 GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views 模型 软件

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-10 13:53:50
这个检验好像不仅仅是参数为负,P值也不太好。预测的时候选择的静态还是动态,样本区间的选择也要考虑的。

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