【原创】 动量因子与诺奖得主Thaler （旧贴更新）

强烈支持！！！！！！！

shichu 发表于 2014-7-10 13:42
感谢楼主分享，弱弱问一下，数据形式是怎么样的啊，是J*K还是(J+K)*1? 不然看代码比较费劲~~

谢谢你的支持！不过，你的问题我没看懂，能再解释一下吗？

wwqqer 发表于 2014-7-11 18:47
谢谢你的支持！不过，你的问题我没看懂，能再解释一下吗？

就是说需要的数据集是：
1、一个1列n行的收益率序列，即每j行代表一个股票的从时期1到j的行情序列（锐思，国泰安都是这样的数据）

2、还是一个j行k列的矩阵，每一列代表一支股票，每一行代表某只股票在某一日期的收益率？

看代码貌似是第二种，但是目前国内好像没有能直接下到第二种所需要的数据的数据库，请问楼主如何预先处理的数据呢？非常感谢！

高质量的资料啊。现象就在那里，关键是如何选取研究的角度

非常感谢，正好在研究

shichu 发表于 2014-7-12 14:34
就是说需要的数据集是：
1、一个1列n行的收益率序列，即每j行代表一个股票的从时期1到j的行情序列（锐思 ...

哦，懂了。是第二种。如果把第一种的矩阵转置一下就得到第二种啦。。。

wwqqer 发表于 2014-7-17 18:10
哦，懂了。是第二种。如果把第一种的矩阵转置一下就得到第二种啦。。。

额...不是啊，没法转置啊，第一种是n行，1列

谢谢分享

shichu 发表于 2014-7-18 13:15
额...不是啊，没法转置啊，第一种是n行，1列

哦，我明白了。没想到国内的数据这么奇怪啊。。。
我好像记得SAS有办法把第一种处理成第二种的，另外，股票名称也是储存在这一列里吗？
实在不行，自己写个循环，把每个股票单独放到一个矩阵里，然后再合并，你觉得呢？

wwqqer 发表于 2014-7-18 18:29
哦，我明白了。没想到国内的数据这么奇怪啊。。。
我好像记得SAS有办法把第一种处理成第二种的，另外，股 ...

股票名称是单独一列的，国内数据是比较头疼...我已经处理好啦，多谢！