请教单位根问题

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谢谢大家，但是还有一个问题，为什么说，”引入了表示确定性趋势的时间变量t，即分离出了确定性趋势的影响”？怎么理解这句话

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关键词：时间变量 确定性 影响

譬如EVIEWS中有写出ADF的原假设的

单位根不等于系数为1

tonysun_cn 发表于 2014-4-7 13:47
单位根不等于系数为1

谢谢

刚开始我也不明白，后来我觉得这是一个经验性的结果（不知道对不对），因为大部分计量经济学教材（不论是国内还是国外），在讲到序列平稳性这一块，都强调一个问题：根据某某（忘了具体谁了）多年经验研究发现，经济类时间序列数据不平稳时一般仅是单位根问题（注意，这意味着排出了特征方程根大于1的情况，当然你别问我为啥，我也不知道~），故而针对其的DF检验也就自然排除了特征方程根大于1的情况。反正我是这么理解的~

刚开始我也不明白，后来我觉得这是一个经验性的结果（不知道对不对），因为大部分计量经济学教材（不论是国内还是国外），在讲到序列平稳性这一块，都强调一个问题：根据某某（忘了具体谁了）多年经验研究发现，经济类时间序列数据不平稳时一般仅是单位根问题（注意，这意味着排出了特征方程根大于1的情况，当然你别问我为啥，我也不知道~），故而针对其的DF检验也就自然排除了特征方程根大于1的情况。反正我是这么理解的~

liushuaiguang 发表于 2014-4-7 14:29
刚开始我也不明白，后来我觉得这是一个经验性的结果（不知道对不对），因为大部分计量经济学教材（不论是国 ...

谢谢，thank you

hyu9910 发表于 2014-4-7 13:19
譬如EVIEWS中有写出ADF的原假设的

谢谢提醒，找到了

你是不是问过为什么那个回归系数大于1 不去讨论？ 其实你可以这么想，因为我们引入的变量都是滞后变量，而滞后变量对下一期变量的影响一般都是小于1的， 比如收入增加，会增加下一期的支出，但是你的支出觉得不会超过上一期的收入，所以是小于1的。因此我们一般都分析小于1还是等于1，至于大于1，没太大经济意义。

crystal8832 发表于 2014-4-7 16:29
你是不是问过为什么那个回归系数大于1 不去讨论？ 其实你可以这么想，因为我们引入的变量都是滞后变量，而滞 ...

嗯，有道理，谢谢