实证研究模型为什么要先进行单变量回归？

terryhuxm 发表于 2014-4-28 20:03
谢谢！今天看了伍德里奇的书的第六章，问题明白了大半，谢谢Allenliu兄。

另外，追问：

不客气．简单的看这个模型：y=x1+x2+e．在x2和x1相关的情况下，如果吧x2遗漏到误差项e中，那e就和x1相关并带来内生性（这是你所强调的）．如果x2和e相关，而x2和x1不相关，e和x1也不相关，那这个模型本来就有内生性．在这种情况下，把x2遗漏到误差项里反而会消除这个模型的内生性．所以是否应该遗漏一个变量要看具体问题．个人认为如果把那本书上一致性的证明弄明白，对这些问题就可以做到举一反三了．我觉得残差的分布应该只对回归的有效性产生影响，而不会影响一致性；所以我一般是不会在意这个分布的．

allenliu27 发表于 2014-4-26 08:31
首先，我没见过单变量回归的文章（可能是我孤陋寡闻）．你说的单变量回归是因变量(y)只对自变量(x)回归，还 ...

在找Y与X的相关性时，会不会因为遗漏了一些自变量，导致单变量回归时，系数是伪相关的，即你进行单变量回归所得到的相关性实际上是不可行的？谢谢啊！

terryhuxm 发表于 2014-5-31 21:01
在找Y与X的相关性时，会不会因为遗漏了一些自变量，导致单变量回归时，系数是伪相关的，即你进行单变量回 ...

不好意思，好久没上线．单变量回归（Y对X）和多变量回归（Y对X加控制变量）都有优缺点，即都有可能有内生性的问题，请参看4月29号帖子的解释．个人理解：没有内生性的系数都是真的．

包括什么变量应该因循理论指导，不是通过测试把显著性的变量包括进去。

terryhuxm 发表于 2014-4-28 20:03
谢谢！今天看了伍德里奇的书的第六章，问题明白了大半，谢谢Allenliu兄。

另外，追问：

学术研究是一个探索的过程，在答案显现出来之前谁都不知道答案是什么（或许答案就没有唯一性），每个人都在不断的探索，如果说你的探索更进一步，或许是你给出的答案对现实世界的解释力更强了。

allenliu27 发表于 2014-4-26 08:31
首先，我没见过单变量回归的文章（可能是我孤陋寡闻）．你说的单变量回归是因变量(y)只对自变量(x)回归，还 ...

你好
在进行回归模型前，进行了t/z单变量检验、内生性检验。在很多文献中，单变量检验中会对被解释变量进行“上下四分之一分组”然后做解释变量的t/z检验，请问分组的原因是什么啊