楼主: nkky2011
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[文献] GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium [推广有奖]

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楼主
nkky2011 发表于 2014-4-8 22:06:36 |AI写论文
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【作者(必填)】
  • Department of Economics, Washington University in St. Louis

  • Jin E. Zhang


    【文题(必填)】GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium

    【年份(必填)】JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS (Summer 2013) 11 (3): 556-580. doi: 10.1093/jjfinec/nbs026 First published online: January 20, 2013

    【全文链接或数据库名称(选填)】http://jfec.oxfordjournals.org/content/11/3/556.short

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关键词：variance Pricing premium models Option 数据库

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沙发
刀刀豆 发表于 2014-4-8 22:06:37
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地下爆菊 发表于 2014-4-8 22:16:28
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zhangibt 发表于 2014-4-8 22:16:33
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报纸
zhangibt 发表于 2014-4-8 22:17:07
好像比我快了5秒。。。
地板
peacefullife 发表于 2015-3-2 16:41:20
多谢楼主的分享！
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