为什么STATA的岭回归结果和SPSS的不一样呢？

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stata是用RXridge iit fdi idc rc
结果如下：
RXridge:  Estimated Sigma = .54503108

RXridge:  Uncorrelated Components...                   Number of obs =       0
------------------------------------------------------------------------------
         iit |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          c1 |   .3399242   .1231436     2.76   0.028     .0487358    .6311127
          c2 |   .4622791   .1785618     2.59   0.036     .0400475    .8845107
          c3 |   1.830634   .5211019     3.51   0.010     .5984235    3.062844
------------------------------------------------------------------------------


SPSS是这么做的
include '。。。\Ridge regression.sps'.
ridgereg enter = fdi idc rc
/dep = iit
/inc = 0.01.
出来的结果里，按照stata的意思，k值 Estimated Sigma = .54503108，我去找了一下k=0.54的spss结果

                  R-SQUARE AND BETA COEFFICIENTS FOR ESTIMATED VALUES OF K

  K        RSQ        FDI         IDC          RC
______    ______    ________    ________    ________

.54000    .50119     .487471     .039942     .111934
.55000    .49869     .483360     .037293     .110209


这两个差的也太多了啊？
求大神解救。

是不是STATA里面的系数C1\C2\C3不是自变量的系数哇？

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关键词：Stata 回归结果 tata SPSS PSS Sigma

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tmdxyz 发表于 2014-4-10 06:37
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謝謝幫頂。。。很糾結啊。。。寫文章到一半不知道用哪個結果了。。。