ARIMA模型预测问题

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为什么我做的ARIMA模型取的参数检验结果都不错，但是预测下一年的结果却和实际差很多？

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 模型预测 ima 模型

预测中有静态预测（用真实值推预测值）和动态预测（用预测值推预测值），不知道楼主选的哪种？该要选静态预测。再一方面你设的公式，得到的预测结果，是你转换以后的数据，还是你的原始序列，要分清楚奥。ARIMA(p,d,q)模型设定：自相关系数的截尾性决定MA的阶数q，偏自相关系数的截尾性决定AR的阶数p。如果时间序列是d阶平稳，则模型设定为：序列的d阶差分（时间t)=？*序列滞后1期的d阶差分+？*序列滞后2期的d阶差分+...+？*序列滞后p期的d阶差分+移动平均项(时间t）+？*滞后1期的移动平均项+...+？*滞后q期的移动平均项。预测图和原值图不会相差很大的，你从ARIMA模型得到的只是经过差分以后的序列图形，不是原值图形，注意这点。

bakoll 发表于 2015-1-21 23:16
预测中有静态预测（用真实值推预测值）和动态预测（用预测值推预测值），不知道楼主选的哪种？该要选静态预 ...

在SPSS里面建好模型后，如何做静态预测呢？