B-S期权定价模型的一个题目，求解答

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10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均
为30 的两个期权，已知：
(1) 欧式看涨期权的价格为8.26；
(2) 欧式看跌期权的价格为1.32；
(3) 市场无风险连续复利为6%。
根据B-S 公式计算期权的期限为（ ）。
(A) 7.0
(B) 7.1
(C) 7.2
(D) 7.3
(E) 7.4

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关键词：B-S期权定价模型 期权定价模型 期权定价 定价模型 求解答 模型

C-P=S-K*exp(-r*T)
T=4.4 ?

貌似题目中没有给出股票的价格，所以S应该是不知道的吧？

这是哪的题？

应该是选B

请问你会做了么 我查的 有人说是错题

错题，没有股票价格怎么算，今年的非寿险第一题也是奇葩！