生存分析中的COX回归数据结构应该怎样？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

近日，我在做企业并购问题，希望看企业上一次并购对下一次并购的影响，中间有一个时间间隔。希望用生存分析中的COX来做。我找了所有上市公司并购的事件。但是这样有个问题：所有的并购（Y/N）哑变量都是“1“，因为我找的都是并购的新闻。
我找了COX回归的例子，发现一般因变量（当然是个哑变量）有的是”1“，有的是”0“。例如看一段时间后某癌症患者服用了某个新药后是死亡还是活着，肯定有人活着有人死亡了。但我的变量中因变量都是”1”（因为都是并购的事件）。这样，
问题1：都是“1”的哑变量（也就是公司是否并购）可以用吗？我感觉如果是OLS回归，如果因变量没有变化，肯定算不出结果。如果不能用，该怎么办？看到例子中说的头头是道，但自己的数据好像和例子中的不一样，不知道怎么办？
问题2：对于并购问题假如用COX回归，时间点、因变量、自变量、时间段怎么设？毕竟我找到的都是并购发生的，都是“1”。
这个问题困扰我很多，谢谢大家了。
我的数据结构：

无标题.png 54 秒前 上传下载附件 (181.08 KB)


本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2994034&page=1&from^^uid=67673

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：数据结构 生存分析 Cox Stata专版 thread 上市公司 企业并购 因变量

My suggestion is to use SAS Macro and S-Plus Library coxphf. Please read the following article for detail.

http://cemsiis.meduniwien.ac.at/fileadmin/msi_akim/CeMSIIS/KB/volltexte/Heinze_Ploner_2002_CompMethProgBiom.pdf

问题1： 你说的那个是删失的指示变量吧，答案是可以。
问题2： 因变量是时间段，起始点可以考虑做一个因素，cox模型可以帮你分析这些因素对时间段的影响。
（从你的问题来看，你还需要多了解一下cox模型，建议是找本生存分析的入门书籍读一下）
其实你的思路是个不错的idea

Cox回归共有两个因变量（一个是生存时间，另外一个是生存状态）；缺一不可；
“生存状态”项只能为0和1；1表示死亡，0表示存活；（也或者1表示阳性，0表示阴性；1表示放弃，0表示坚持；诸如此类等等）；【可通过SPSSAU的数据编码进行设置成1和0共两个数字】；